Risklərin idarə edilməsi

 “Nikoil İKB” ASC-də Risklərin idarə edilməsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının risklərin idarə edilməsi üzrə standart və qaydaları, Bazel Komitəsinin kredit təşkilatlarında risklərin idarə edilməsinə dair tövsiyələri və eləcə də, “Nikoil İKB” ASC -nin daxili nizamnamə, siyasət və metodologiyası üzərində qurulmuş qayda və prosedurlarına uyğun həyata keçirilir.

 

Struktur

Müşahidə Şurası ümumilikdə bankın risklərin idarəedilməsinə nəzarəti həyata keçirir: risk strategiyası və siyasətini, bankın risk iştahını, limitləri və digər hesabat və normaları təsdiq edir, idarə heyətinin risklər üzrə fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.

Riskləri İdarəetmə Komitəsi risk siyasəti, risk limitləri, risklərin idarə edilməsi modelləri və digər bu kimi sənədləri nəzərdən keçirir və təsdiq edir. RİK mütəmadi olaraq risklərin idarə edilməsi və ümumi praktikanın təkmilləşdirilməsi üzrə nəzarəti təmin edir.

İdarə heyəti, MŞ-in təsdiqlədiyi risk siyasətinə və strategiyasına uyğun risklərin idarə edilməsi üzrə məqsəd və vəzifələri həyata keçirərərək bankın fəaliyyətini idarə edir. Habelə, fövqəladə hallar planı, risk iştahası və digər risk göstəricilərin hazırlanmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak edir.

CRO risklərin idarə edilməsi fəaliyyəti üzrə əsas cavabdeh şəxsdir. O, hesabatlılığın düzgün və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin edir, ümumkorporativ risk həddi limitləri və riskin minimallaşdırılması strategiyalarını nəzarətdə saxlayır. CRO aşağıda göstərilən üç bölmənin fəaliyyətinə nəzarət edir: Biznes risklərinin idarə edilməsi, İstehlak risklərinin idarə edilməsi, Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi.

Risklərin idarəedilməsi bölmələri risklərin qiymətləndirilməsini həyata keçirir, müvafiq hesabatları hazırlayır, portfelin keyfiyyətini izləyir, biznes proseslərdə riskləri təhlil edir, bankın İdarə Heyətini məlumatlandırır və öz təkliflərini irəli sürür.

Daxili auditorlar yuxarıda göstərilən bütün bölmələrin fəaliyyətini yoxlayır. Daxili audit bölməsi nəticələr haqqında Audit Komitəsini məlumatlandırır.


Risklərin təsnifləşdirilməsi

Kredit riskləri: bu risklər borcalanın bank qarşısında öhdəliyinin vaxtında və ya tam icra olunmaması nəticəsində yaranır.

Kredit risklərinin idarə edilməsinin metodoloji əsaslarını MŞ tərəfindən təsdiq edilmiş kredit məhsulları üzrə tələblər, kredit layihələri üzrə prosedurların hazırlanması, təhlil olunması və təsdiqi təşkil edir.

Kredit müraciətlərinin məbləğindən asılı olaraq kredit layihələri üzrə qərarların qəbul olunması bankın səlahiyyətli kolleqial qurumları tərəfindən həyata keçirilir.

Kredit portfelinin keyfiyyətinə sonrakı nəzarət muxtəlif növ monitorinqlərin aparılması ilə yerinə yetirilir.

O cümlədən, kredit risklərinin idarə edilməsi kredit portfelinin planlaşdırılması vasitəsi ilə həyata keçirilir. Planlaşdırma kredit məhsullarına, kredit məbləğlərinə, coğrafi yerləşməyə, fəaliyyət növlərinə və valyuta tələblərinə limitlərin tətbiq olunması ilə portfelin bölüşdürülməsini nəzərdə tutur.

Kredit portfeli risklərin idarə edilməsi alətləri vasitəsilə təhlil edilir:

  • Riskə məruz portfel
  • Gözlənilən itki (EL) və onun komponentləri: Probability of Default, Loss Given Default
  • Vintaj təhlili
  • Stress test modelləri
  • Tranzit matrisləri
  • Retrospektiv modelləşdirmə, proqnozlar, və s.

 

Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi məqsədilə xüsusi ehtiyatlar yaradılır (IFRS + AMB).

Bazar riskləri: bu risklər bazarda faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin, qiymətli kağızların və əmtəələrin dəyərində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar yaranır.

Makroekonomik göstəricilər təhlil olunur və təhlil əsasında portfelə təsir proqnozlaşdırılır və qiymətləndirilir.

Faiz dərəcəsi risklərinin idarə edilməsi üçün faiz dərəcələri dəyişikliyinin qiymətli kağızlara, gəlirliliyə və kapitala olan təsirləri qiymətləndirilir və tənzimlənir.

Bunun üçün aşağıdaki alətlər istifadə olunur:

  • Yenidən qiymətləndirmə boşluğunun təhlili (Repricing Gap Analysis), təhlil əsasında limitlər təyin edilir
  • Stress testlərin hazırlanması
  • Ssenari təhlili və s.

 

Likvidlik riskləri: bu risklər planlaşdırılmış və gözlənilməyən öhdəliklərin vaxtında və effektiv yerinə yetirilə bilməməsi nəticəsində yaranır.

Qısamüddətli və uzunmüddətli likvidliyin idarə edilməsi modelləri hazırlanıb seçilir, o cümlədən aktivlərin və passivlərin strukturu müəyyənləşdirilir.

Aşağıdaki alətlər istifadə olunur:

  • Ani likvidlik, likvidliklə örtülmə və digər göstəricilərin hesablanması və təhlili
  • Ödəniş müddətlərinin bölgüsü və likvidlik qəp təhlili
  • Valyutalar üzrə likvidliyin və ödənişlərin təhlili və s
  • Maliyyələşmədə konsentrasiyanın müəyyənləşdirilməsi
  • Stress testlər və şok hadisələrin təhlili

 

Əməliyyat riskləri: bu risklər bank əməkdaşları tərəfindən yol verilmiş nöqsan və səhvlər, informasiya sistemi və texnologiyalarda baş vermiş problem və çatışmazlıqlar, habelə bankdankənar hadisələrlə əlaqədar yaranır.

Əməliyyat riskləri üzrə metodlar və modellər seçilir və tətbiq edilir.

Hazırlanmış risk xəritəsi əsasında risk dərəcələri qiymətləndirilir.

Prosedurların, tranzaksiyaların və bankın müxtəlif fəaliyyət növlərinin riskliliyinin qiymətləndirilməsi aparılır. Mövcud prosedurlar və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilir, cari prosedurların təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr verilir.

Əməlliyat risklərinin bir hissəsi kimi, komplayens riskləri cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi sahəsində olan hüquqi aktlara, o cümlədən nəzarət orqanının və maliyyə monitorinqi orqanının tələblərinə riayət edilməməsi nəticəsində yaranan hüquqi riskdir.

Bu risklərin idarə edilməsi cinayət yolu, şübhəli əməliyyatlar vasitəsi ilə əldə edilmiş çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı bir sıra tədbirlər həyata keçirilməsi yolu ilə aparılır.

Bankda Müştərini Tanı (Know Your Customer) tələblərinə cavab verən müştəri qəbulu siyasəti mövcuddur. Bu siyasət vasitəsi ilə bank özü üçün qəbul etdiyi orta risk səviyyəsindən yuxarı müştərilərin qiymətləndirilməsini aparır.

Strateji risklər: bu risklər strateji hədəflərin düzgün seçilməməsi nəticəsində yaranır.

Bankın uzunmüddətli yol xəritəsinə riayət olunması nəzarətdə saxlanılır.

Yeni biznes mühitinə keçidi şərtləndirən iqtisadi, siyasi, sosial və s. trendlər izlənir:

  • Bazarda yeni rəqabət
  • Yeni məhsullar
  • Yeni texnologiyalar, təcrübələr və s.

 

Alternativ biznes istiqamətlərinin effektiv qiymətləndirilməsinə nəzarət olunur. Resurslardan səmərəli istifadənin monitorinqi aparılır. Strateji qərarların səmərəli tətbiq olunmasına nəzarət edilir və s.

Likvidliyin idarə olunması siyasəti

31.10.2019

Valyuta
08.12.2019
08.12.2019
Alış
Satış
  • USD
    1.6990
    1.7030
  • EUR
    1.8500
    1.8950
  • RUB
    0.0258
    0.0267
  • GBP
    2.1400
    2.2400
08.12.2019 Alış Satış
USD 1.6990 1.7030
EUR 1.8500 1.8950
RUB 0.0258 0.0267
GBP 2.1400 2.2400

Valyuta konvertoru


Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil ol Sayta davam et